Резюме:

В работе формируются и исследуются рыночные графы. Сети, представленные такими графами, достаточно похожи по строению на социальные сети или сети совместного цитирования. Каждая компания является узлом, и положительная значимая корреляция между активами двух компаний устанавливает связь между ними. Матрица, содержащая связи между парами компаний, создана для сетевого анализа компаний, акции которых торгуются на финансовых рынках США. Было показано, что распределение степеней и коэффициент кластеризации для нашей сети подчиняются степенному закону. Для построения графов использовались реальные рыночные данные. Алгоритмы для формирования и анализа сети и для визуализации результатов реализованы с использованием языка C++.

Ключевые слова: анализ сетей, рыночный граф, распределение степеней, максимальная клика

Миронов С.В. ¹, Файзлиев А.Р. ¹, Левшунов М.А. ¹, Глазов Р.В. ¹, Тряпкина Т.С. ¹, Андросов И.А. ¹, Петров В.С. ¹ Предварительный анализ эволюции характеристик рыночного графа // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. – 2018. – № 3;
URL: mathmod.esrae.ru/19-72 (дата обращения: 06.05.2024).

Сегодня: 669 | За неделю: 669 | Всего: 827

Комментарии (0)